多選題

　　如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的是( )

　　A.隨著股票價(jià)格的上升，看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值下降

　　B看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小，看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越大

　　C. 較長(zhǎng)的到期時(shí)間，能增加期權(quán)的價(jià)值

　　D. 股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使期權(quán)價(jià)值增加

　　E. 無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看漲期權(quán)的價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格越低

　　F. 看漲期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小成正向變動(dòng)，而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動(dòng)。

 

　　【正確答案】： A, B, D, E

　　【答案解析】:對(duì)于美式期權(quán)來說，較長(zhǎng)的到期時(shí)間，能增加看漲期權(quán)的價(jià)值，對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長(zhǎng)的到期時(shí)間，不一定能增加看漲期權(quán)的價(jià)值;看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小成正向變動(dòng)，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動(dòng)。