一文詳解！FRM一級定量分析這樣備考！

一文詳解！FRM一級定量分析這樣備考！FRM一級考試共有四門科目，其中定量分析是大家公認(rèn)的難度較大的一門科目。定量分析這門課內(nèi)容的特征是抽象性強、模塊化、嚴(yán)謹(jǐn)，因此不少小伙伴在備考時覺得非常難，那么今天學(xué)姐就來教大家如何備考FRM一級的定量分析吧！

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一、FRM一級定量分析內(nèi)容概述
定量分析內(nèi)容的銜接很緊密且是金融領(lǐng)域的主要分析工具，金融中將資產(chǎn)分為無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)，無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是確定的，風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是不確定的，如果用數(shù)學(xué)的語言來說，就是無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是常數(shù)，風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是變量，定量分析就聚焦在此類變量的研究上。
FRM第一章將概率論的基礎(chǔ)內(nèi)容——概率，而后過渡到變量（第二章）。對現(xiàn)實世界中的事物進(jìn)行觀察和研究，發(fā)現(xiàn)了一些比較經(jīng)典的分布并得到它們相應(yīng)的特性，按照維度劃分，我們將變量分為一元隨機變量（第三章）和多元隨機變量（第四章）。
如果得到了一個變量的所有數(shù)據(jù)，我們可以得到其分布函數(shù)、概率密度（或質(zhì)量）函數(shù)和矩。
現(xiàn)實世界中，我們有時無法完全獲得相關(guān)的信息或者完全獲得的成本太高，我們就會選擇用抽樣的方式獲得樣本數(shù)據(jù)，用樣本數(shù)據(jù)得到一些研究結(jié)果（第五章）。有時我們還會用樣本數(shù)據(jù)得到的結(jié)果來去估計總體參數(shù)，并設(shè)定一定的概率水平判定接受或拒絕（第六章）。
除了對某一個變量深入研究，有時我們還會建立模型對兩個（第七章）或多個（第八章）變量的線性關(guān)系深入研究。在建立模型進(jìn)行研究時，會有一些假設(shè)，有時違背了假設(shè)會給模型的研究結(jié)果會使研究結(jié)果有偏誤。
因此我們同時強調(diào)對建模時問題的研究，發(fā)現(xiàn)其帶來的影響并找到解決方案（第九章）。還有一些情景下我們研究某一個變量在不同時間上的變動情況，這些變量有些是平穩(wěn)的（第十章），有些是非平穩(wěn)的（第十一章）。對收益率、波動率、相關(guān)系數(shù)更深層次的拆分研究（第十二章）。

二、如何備考定量分析？
數(shù)學(xué)的內(nèi)容，每一個點深挖下去，都可以有很多地內(nèi)容衍生，簡單幾頁的內(nèi)容，若展開來可能就是幾部專著的厚度，但是客觀來看，F(xiàn)RM對數(shù)量的考試要求并不是很高且題型較為固定，因此建議同學(xué)們在學(xué)習(xí)的時候不要太深扣，把握好學(xué)習(xí)和研究的度。
尤其建議學(xué)習(xí)過知識點之后就進(jìn)行習(xí)題的練習(xí)，一方面趁熱打鐵，起到鞏固的作用，另一方面也可以了解到對于考試這些內(nèi)容需要掌握到什么程度。部分同學(xué)在學(xué)習(xí)數(shù)量的時會陷入兩種極端，一種是草草學(xué)下公式就過，反復(fù)下來卻發(fā)現(xiàn)什么都沒學(xué)到，另一種是過于深究，花了太多時間看不要求考察的內(nèi)容。
對于這兩種我們都是非常不建議的，前者杜絕容易理解，我們主要談?wù)労笳摺?br>我們學(xué)習(xí)FRM內(nèi)容，需求可分為兩種：一是通過考試，二是達(dá)到FRM項目的標(biāo)準(zhǔn)，成為FRM培養(yǎng)的目標(biāo)人才。如果為了通過考試，我們掌握考點就夠了，如果是為了達(dá)到FRM項目的人才培養(yǎng)要求，更加專注于考試要求的內(nèi)容同樣會讓我們的知識框架更符合項目培養(yǎng)目標(biāo)，用風(fēng)險管理的視角分析問題，所以還是希望同學(xué)們在學(xué)習(xí)的時候跟著協(xié)會要求來。
建議同學(xué)們在學(xué)習(xí)數(shù)量的時候精心做好自己的筆記，在持續(xù)學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)中完善筆記，這些留痕不僅在學(xué)習(xí)FRM有用，今天學(xué)習(xí)到其他重合或相關(guān)的依然有用。
該科目名為定量分析，沒有太大量的龐雜計算，且考試允許帶計算器，所以計算難度并不高，平常注重提高計算準(zhǔn)確率以及熟悉計算器的使用即可。新加入的機器學(xué)習(xí)，考察方式都是定性，不需要過于擔(dān)心難度。