考點(diǎn)1合規(guī)監(jiān)管和以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管
1．合規(guī)監(jiān)管
合規(guī)監(jiān)管是指通過(guò)行政手段，對(duì)銀行執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、制度和規(guī)章等情況進(jìn)行監(jiān)管，以規(guī)范銀行經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)銀行業(yè)內(nèi)部秩序。
合規(guī)監(jiān)管以行政管制為主，主要是將銀行經(jīng)營(yíng)行為約束在國(guó)家政策、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，其著眼點(diǎn)更多地在于維護(hù)國(guó)家政策法規(guī)的嚴(yán)肅性，明確規(guī)定能做什么，不能做什么，屬于靜態(tài)的監(jiān)管模式。在合規(guī)監(jiān)管方式下，監(jiān)管部門(mén)主要做兩項(xiàng)工作：一是制定規(guī)定，二是檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。
2．以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過(guò)識(shí)別銀行業(yè)務(wù)中固有的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)．進(jìn)而對(duì)銀行業(yè)務(wù)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。并按照CAME1評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)全面持續(xù)地評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)狀況的監(jiān)管方式。風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管方式。實(shí)現(xiàn)了由事后檢查向事前監(jiān)測(cè)、事后發(fā)現(xiàn)向事前預(yù)警、事后糾正向事前防范轉(zhuǎn)變，有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別和化解能力，在監(jiān)管成本不升高的情況下能取得更好效果，因此是更有效的監(jiān)管。
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式的核心是監(jiān)管當(dāng)局能夠識(shí)別、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處置風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是各個(gè)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)。開(kāi)放條件下銀行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源主要有經(jīng)濟(jì)周期、期限錯(cuò)配、對(duì)客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)及還款能力評(píng)估失誤、市場(chǎng)環(huán)境變化、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展等。
考點(diǎn)2銀行監(jiān)管的流程
1．市場(chǎng)準(zhǔn)入
市場(chǎng)準(zhǔn)入是金融機(jī)構(gòu)獲得許可證的過(guò)程．各國(guó)對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行監(jiān)管都是從實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入管制開(kāi)始的。市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的最直接表現(xiàn)體現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)登記、審批的管制。
2．非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
(1)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基本流程。
采集數(shù)據(jù)；對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、整理；生成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)值；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析；風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)價(jià)與早期預(yù)警：指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查。
(2)非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。
資產(chǎn)質(zhì)量分析；資本充足性分析；流動(dòng)性分析；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分析；盈虧分析等。
3．現(xiàn)場(chǎng)檢查
(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用。
現(xiàn)場(chǎng)檢查是金融監(jiān)管的重要手段和方式。通過(guò)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，有助于全面、深入了解金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況；核實(shí)和查清非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和疑點(diǎn)；有助于對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀(guān)、全面的判斷和評(píng)價(jià)。
(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要方式和頻率。
根據(jù)檢查的目的、范圍和重點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查分為常規(guī)全面檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查。對(duì)金融機(jī)構(gòu)的常規(guī)性全面檢查應(yīng)至少一年或一年半進(jìn)行一次。對(duì)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)或有問(wèn)題的金融機(jī)構(gòu)，對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率應(yīng)更高。
(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容。
常規(guī)性的現(xiàn)場(chǎng)檢查．應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金充足程度，實(shí)際資本充足水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，收益結(jié)構(gòu)及真實(shí)盈利水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及管理能力，管理與內(nèi)控完善程度，以及遵守法律法規(guī)情況。
考點(diǎn)3監(jiān)管評(píng)級(jí)
1．駱駝評(píng)級(jí)
“駱駝”評(píng)級(jí)體系是美國(guó)金融管理當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信用狀況等進(jìn)行的一整套規(guī)范化、制度化和指標(biāo)化的綜合等級(jí)評(píng)定制度。因其五項(xiàng)考核指標(biāo)，即資本充足性(CapitalAdequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)和流動(dòng)性(Liquidity)，其英文*9個(gè)字母組合在一起為“CAME1”，正好與“駱駝”的英文名字相同而得名。“駱駝”評(píng)級(jí)方法，因其有效性，已被世界上大多數(shù)國(guó)家所采用。
其分析涉及的主要指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)是：
*9，資本充足率(資本／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))，要求這一比率達(dá)到6．5％～7％；
第二，有問(wèn)題放款與基礎(chǔ)資本的比率，一般要求該比率低于15％；
第三，管理者的領(lǐng)導(dǎo)能力和員工素質(zhì)、處理突發(fā)問(wèn)題應(yīng)變能力和董事會(huì)決策能力、內(nèi)部技術(shù)控制系統(tǒng)的完善性和創(chuàng)新服務(wù)吸引顧客的能力：
第四，凈利潤(rùn)與盈利資產(chǎn)之比在1％以上為*9、二級(jí)，若該比率在0～1％之間為第三、四級(jí)。若該比率為負(fù)數(shù)則評(píng)為第五級(jí)：
第五。隨時(shí)滿(mǎn)足存款客戶(hù)的取款需要和貸款客戶(hù)的貸款要求的能力。
“駱駝”評(píng)級(jí)體系的特點(diǎn)是單項(xiàng)評(píng)分與整體評(píng)分相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合，以評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理能力為導(dǎo)向，充分考慮到銀行的規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)層次，是分析銀行運(yùn)作是否健康的最有效的基礎(chǔ)分析模型。
2．歐洲評(píng)級(jí)體系一ARROW評(píng)級(jí)體系
ARROW評(píng)級(jí)體系具有如下特點(diǎn)：
(1)ARROW是一種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估的程序和方法。不是簡(jiǎn)單就經(jīng)營(yíng)結(jié)果進(jìn)行評(píng)級(jí)。
(2)它關(guān)注被監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部存在的、對(duì)監(jiān)管目標(biāo)構(gòu)成威脅的風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)的大小由對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注程度來(lái)表示；關(guān)注程度取決于風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。
(3)它設(shè)置了統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序．通過(guò)對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)確認(rèn)和評(píng)估．進(jìn)而科學(xué)確定風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。
(4)根據(jù)關(guān)注程度的大小確定具體監(jiān)管措施。