來源：高頓網(wǎng)校 發(fā)布時(shí)間：2015-09-28 19:29 責(zé)編：admin

　　2015證券從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》考試難點(diǎn)：中國(guó)金融期貨交易所
 
　　選擇滬深300指數(shù)用為中國(guó)金融期貨交易所[*{5}*]股票指數(shù)期貨標(biāo)的，主要考慮了以下三個(gè)方面：
 
　　*9，滬深300指數(shù)市場(chǎng)覆蓋率高，主要成分股權(quán)重比較分散，有利于防范指數(shù)操縱行為。
 
　　第二，滬深300指數(shù)成分股涵蓋能源、原材料、工業(yè)、可選消費(fèi)、主要消費(fèi)、健康護(hù)理、金融、信息技術(shù)、電訊服務(wù)、公共事業(yè)10個(gè)行業(yè)，各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對(duì)均衡，使得該指數(shù)能夠較好地對(duì)抗行業(yè)的周期性波動(dòng)。
 
　　第三，滬深300指數(shù)的編制吸收了國(guó)際市場(chǎng)成熟的指數(shù)編制理念，有利于市場(chǎng)發(fā)揮和后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新。
 
　　3.股指期貨投資者適當(dāng)性制度。
 
　　4.交易規(guī)則。
 
　　(1)分類編碼。
 
　　(2)保證金。
 
　　(3)競(jìng)價(jià)交易。
 
　　(4)結(jié)算價(jià)。
 
　　(5)漲跌幅限制。股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的士20%。
 
　　(6)持倉(cāng)限額和大戶報(bào)告制度。進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為l00手;某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過l0萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過該合約單邊總持倉(cāng)量的25%;套利和套期保值者持倉(cāng)限額另行規(guī)定。交易所實(shí)行大戶持倉(cāng)報(bào)告制度。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
 
　　(7)若干重要風(fēng)險(xiǎn)控制手段。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況采取提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉(cāng)、限制出倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強(qiáng)制減倉(cāng)或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

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