會計考研這道題的夏普比率如何算出？它的總風(fēng)險我怎么算？

其他回答

• L同學(xué)
  如何計算夏普比率？
  • 邊老師
    夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風(fēng)險利率再除以基金凈值增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。
    夏普比率計算公式：=[e(rp)－rf]/σp
    　　其中e(rp)：投資組合預(yù)期報酬率
    　　rf：無風(fēng)險利率
    　　σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
    它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報越高。
• a同學(xué)
  這道題目的 會計利潤總額怎么計算得出的？
  • 沈老師
    480是管理費用60是財務(wù)費用40是160-120也就是增值稅是不允許做為費用扣除的稅金其他的稅金都可以做為費用扣除.
• 蘿同學(xué)
  夏普比率和最大回撤到底怎么計算
  • L老師
    你的迷惑主要來自于收益率怎么算吧。
    如果按投資期兩端相減再年化，結(jié)果是-1。如果日收益年化，那就是（-1+1+0.5)/3的年化，這樣是正的。
    
    依我看應(yīng)該按后者來，前者的計算方法平滑掉了波動率偏差。和ito積分里面的情況有點像。
    要看什么類型的策略，假如買期權(quán)，一天虧完是有可能的，但是一天賺翻倍也是有的。要是你的信號虧完第一次，賺翻倍10次，還是好信號。（當(dāng)然虧完是資金分配和止損不對，不過信號是好信號）