組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式=60%*2%+40%*3%=2.4%對(duì)嗎？

（1）

甲股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率=2%/8%=0.25

甲股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率=3%/10%=0.3

（2）

由于資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，則期望收益率=必要收益率

甲股票8%=5%+β*（12%-5%），則β=0.4286

乙股票10%=5%+β*（12%-5%），則β=0.7143

（3）

組合的β系數(shù)=30%*0.4286+70%0.7143=0.6286

組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.6286*（12%-5%）=4.4%

組合的必要收益率=5%+4.4%=9.4%

（4）

組合的期望收益率=60%*8%+40%*10%=8.8%

組合的標(biāo)準(zhǔn)差=60%*2%+40%*3%=2.4%


張同學(xué)
2017-08-06 13:58:51
閱讀量 820
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無(wú)聲 循循善誘
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式=60%*2%+40%*3%=2.4%對(duì)嗎？我的回答如下：

    學(xué)員，您好！您的提問(wèn)太過(guò)模糊，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述問(wèn)題，以便我們作答，謝謝！


    以上是關(guān)于公式,標(biāo)準(zhǔn)差公式相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2017-08-08 13:30:19
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