按照圖二買入賣權應該小于執(zhí)行價格減去股票期權費用嗎？

其他回答

• E同學
  如果股票期權的授權日股票價格低于股票期權行權價格，應該如何處理？
  • 祁老師
    說清楚點，誰處理什么？是看跌期權還是看漲期權？
    如果是看漲期權，會有特殊的公式通過股票的歷史波動幅度，股票計價貨幣的基準利率和行權時間等數(shù)據(jù)計算出期權的價格，但是期權當天的價值是負值。
    如果是看跌期權，期權價值=行權價格-正股價格。
• k同學
  價格低于看漲期權執(zhí)行價格，高于買入
  • 孟老師
    就看漲期權來說，當市場價格高于合約價格但低于盈虧價格時，看漲期權的買方會執(zhí)行期權，比如說合約價格為100美元，期權費為5美元，那么盈虧價格就是105美元，當市場價格為103美元時，執(zhí)行期權，以100美元的價格買入，然后通過證券市場以103美元的價格賣出，差價為3美元，再減去期權費，就相當于虧損2美元，如果不執(zhí)行期權，那么會虧損期權費5美元。