資產(chǎn)投資組合的收益率等于各個資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均？

老師好，這樣的題目怎么怎么分析選，

小同學(xué)
2020-05-06 16:09:40
閱讀量 2154
  • 董老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    和藹可親 考點抓手 深入淺出 層層剖析 思路清晰
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于資產(chǎn)投資組合的收益率等于各個資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均？我的回答如下：

    勤奮的同學(xué)，你好~

    兩種資產(chǎn)投資組合的收益率等于各個資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均，因為A證券的收益率大于B證券，所以全部投資A證券，組合收益率最大為15%，全部投資B證券，組合收益率最小為10%；因為A證券的風(fēng)險大于B證券，所以全部投資A證券，組合風(fēng)險最大為12%；由于投資組合可以分散風(fēng)險，所以和全部投資B證券相比，拿一部分資金投資A證券，可能會使投資組合的風(fēng)險更低，所以組合的最低標準差可能會小于8%。

    希望老師的解答能幫助你理解！務(wù)必注意防護，少出門、多學(xué)習(xí)哦～我們共克時艱，加油?。。☆A(yù)祝同學(xué)和家人們都能健健康康！


    以上是關(guān)于權(quán)益,加權(quán)平均相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-06 16:49:08
  • 收起
    小同學(xué)學(xué)員追問
    還是不理解，好抽象老師
    2020-05-08 09:46:48
  • 谷老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)可以記?。菏找媛室欢ㄔ谧罡哒吆妥畹驼咧g，標準差不一定在兩者之間，當(dāng)相關(guān)系數(shù)比較小的時候，是會低于最低者的~

    ①針對AB選項，因為組合的收益率是各項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均，所以收益率一定在最高者和最低者之間

    ②對于CD選項：標準差不一定在兩者之間，當(dāng)相關(guān)系數(shù)比較小的時候，是會低于最低者的~相關(guān)系數(shù)為-1（完全負相關(guān)），資產(chǎn)組合標準差=|w1σ1-w2σ2|，組合可以最大程度抵消風(fēng)險，σ-達到最小，甚至可能為0.

    同學(xué)還有疑問的話可以繼續(xù)追問哈~祝同學(xué)逢考必過~


    2020-05-08 11:07:30
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